Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften. 2., akt. Aufl.

Autor/in	Neusser, Klaus
Titel	Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften. 2., akt. Aufl.
Quelle	Wiesbaden: Vieweg und Teubner (2009), 294 S. PDF als Volltext Link als defekt meldenVerfügbarkeit
Reihe	Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Zusatzinformation	Inhaltsverzeichnis Inhaltsangabe
Sprache	deutsch
Dokumenttyp	online; gedruckt; Monografie
ISBN	978-3-8348-0707-6
DOI	10.1007/978-3-8348-9564-6
Schlagwörter	Zeitreihenanalyse; Lehrbuch; Statistische Methode
Abstract	"Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmäßigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch. Das Buch ist lernfreundlich aufbereitet und enthält Aufgaben mit Lösungen. Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung und grundlegende theoretische Konzepte - Modelle für stationäre Zeitreihen (ARMA Modelle) - Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion - Prognose einer stationären Zeitreihe - Die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF) - Schätzung von ARMA Modellen - Integrierte Prozesse - Modelle der Volatilität - Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität - Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion - Stationäre Zeitreihenmodelle - Prognose mittels VAR-Modellen - Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle - Interpretation und Identifikation von VAR Modellen - Kointegration - Kalman-Filter." Forschungsmethode: Dokumentation. (Autorenreferat, IAB-Doku).
Erfasst von	Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nürnberg
Update	2010/4