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Literaturnachweis - Detailanzeige

AutorenGeyer, Alois; Hauer, Susanna
TitelARCH-Modelle zur Messung des Marktrisikos.
QuelleIn: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 43 (1991) 1, S. 65-74    Verfügbarkeit 
BeigabenLiteraturangaben; Tabellen
Sprachedeutsch
Dokumenttypgedruckt; Zeitschriftenaufsatz
ISSN0036-6196; 0341-2687
SchlagwörterEmpirische Untersuchung; Zeitreihe; Finanzwirtschaft; Wirtschaftswissenschaft; Modell; Prognose
AbstractBei der empirischen Analyse von Aktienkurs-Zeitreihen wurde haeufig untersucht, ob diese einem Random Walk unterliegen. Ergebnis dieser Untersuchungen war in der Regel, dass zum einen die Varianz des der Zeitreihe zugrunde liegenden stochastischen Prozesses nicht konstant ist, zum anderen auch eine Autoregression zu beobachten ist, dass also die Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht abhaengig von vergangenen Realisationen ist. Mit Hilfe eines stochastischen Prozesses, der diese Effekte beruecksichtigt (ARCH-Modell), kann eine empirisch gehaltvolle Schaetzung des Marktrisikos vorgenommen werden.
Erfasst vonLandesinstitut für Schule, Soest
Update1998_(CD); 2001/1
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