ARCH-Modelle zur Messung des Marktrisikos.

DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation

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Literaturnachweis - Detailanzeige

Autor/inn/en	Geyer, Alois; Hauer, Susanna
Titel	ARCH-Modelle zur Messung des Marktrisikos.
Quelle	In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 43 (1991) 1, S. 65-74Verfügbarkeit
Beigaben	Literaturangaben
Sprache	deutsch
Dokumenttyp	gedruckt; Zeitschriftenaufsatz
ISSN	0036-6196; 0341-2687
Schlagwörter	Empirische Untersuchung; Zeitreihe; Finanzwirtschaft; Wirtschaftswissenschaft; Modell; Prognose
Abstract	Bei der empirischen Analyse von Aktienkurs-Zeitreihen wurde haeufig untersucht, ob diese einem Random Walk unterliegen. Ergebnis dieser Untersuchungen war in der Regel, dass zum einen die Varianz des der Zeitreihe zugrunde liegenden stochastischen Prozesses nicht konstant ist, zum anderen auch eine Autoregression zu beobachten ist, dass also die Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht abhaengig von vergangenen Realisationen ist. Mit Hilfe eines stochastischen Prozesses, der diese Effekte beruecksichtigt (ARCH-Modell), kann eine empirisch gehaltvolle Schaetzung des Marktrisikos vorgenommen werden.
Erfasst von	Landesinstitut für Schule, Soest
Update	1994_(CD)

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