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FIS Bildung Literaturdatenbank - Vollanzeige

Autoren: Geyer, Alois; Hauer, Susanna
Titel: ARCH-Modelle zur Messung des Marktrisikos.
Quelle: In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 43 (1991) 1, S. 65-74     Pfeil auf den Link... Verfügbarkeit 
Beigaben: Literaturangaben; Tabellen
Sprache: deutsch
Dokumenttyp: gedruckt; Zeitschriftenaufsatz
ISSN: 0036-6196; 0341-2687
Schlagwörter: Empirische Untersuchung; Zeitreihe; Finanzwirtschaft; Wirtschaftswissenschaft; Modell; Prognose
Abstract: Bei der empirischen Analyse von Aktienkurs-Zeitreihen wurde haeufig untersucht, ob diese einem Random Walk unterliegen. Ergebnis dieser Untersuchungen war in der Regel, dass zum einen die Varianz des der Zeitreihe zugrunde liegenden stochastischen Prozesses nicht konstant ist, zum anderen auch eine Autoregression zu beobachten ist, dass also die Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht abhaengig von vergangenen Realisationen ist. Mit Hilfe eines stochastischen Prozesses, der diese Effekte beruecksichtigt (ARCH-Modell), kann eine empirisch gehaltvolle Schaetzung des Marktrisikos vorgenommen werden.
Erfasst von: Landesinstitut für Schule, Soest
Update: 1998_(CD); 2001/1
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